元プログラマが、株・先物・FXをはじめました~(。-`ω´-)ぅぃ 日々の予想や取引結果を記録していきます。 生活できるようになるといいなぁ~~~
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RCIは、レンジ相場だと、そこそこいい指標になるんだが、ある程度1方向に動くような状況になると、とたんにひどい結果になる。Y(>ω<、)Y ヒェェーーッ!
それで、トレンドがはっきりしてきた場合の判定処理をいろいろ試してみた。

1.トレンドがはっきりしてくると、RCIの振れ幅に偏りが出てくる。その偏りがあるときは取引しない。
2.移動平均の時間差分で、現在のトレンドを判定。一定値以上なら取引しない。

1だけ、2だけ、両方とかの組み合わせを試してみたけど、2だけの方がいい結果がでた。


ほかにもRCIを使っていて、困るのことがある。
売買タイミングが遅い

特に納得いかないのが、せっかく建玉して、益がでてるのに仕切りタイミングが遅れて、
損失になること!!

まだ、それほど試していないが、益がでたら、仕切り位置を強制的にずらすようにしてみた。

まだまだ、調整しないといけないが、そこそこいい感じのグラフになってきたように思う。

利益変化071024


ちなみに2006年4月~2006年12月まで、自動売買させた場合の利益変化のグラフ。
縦軸が証拠金、横軸が売買回数。

グラフが上下に震動しているのは、建玉すると、その分だけ証拠金が減ることもグラフで表しているため。




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