元プログラマが、株・先物・FXをはじめました~(。-`ω´-)ぅぃ 日々の予想や取引結果を記録していきます。 生活できるようになるといいなぁ~~~
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<状況>

NYダウ   13,792.47 -77.79 (-0.56%)
米ドル   114.67-114.72 +0.03(+0.03%)

NY金    限月09/06 840.5 -4.9
NY白金   限月08/07 1456.1 -25.8
SIゴムRSS3 限月08/12 260.00 0


参考
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Meta Traderを適当にいじってみた。

わかったことは以下のとおり。

1.MetaTraderのプログラミング言語(MQL4)で売買システムを作れる
2.MetaTraderのMQL4はC言語風、DLL(ダイナミックリンクライブラリ)内の
  関数を呼び出せるので、その気になれば、Windows上でできることは何でもできる。
  逆にいうと、音をならしたり、メール出したり、印刷したりしたければ、
  DLLを作らないといけない。
3.MetaTraderで為替の4本値データを取得できる。
  1999年から~現在までの4本値のデータ。1分足からある。
  CSV形式で出力可能。
4.MetaTraderは、DDEサーバーの機能があって、現在の為替レートをDDEクライアントで
  取得できる。Excelのサンプルが付属している。
5.MetaTraderは、4本値の為替データをサーバからHTTPで取得している。
  取得したファイルは、拡張子がDAT。フォーマットは不明。

<状況>

NYダウ   13,870.26 +63.56 (+0.46%)
米ドル   114.49-114.50 -0.12(-0.10%)

NY金    限月09/06 845.4 +6.1
NY白金   限月08/04 1470.5 +1.4
SIゴムRSS3 限月08/12 260.00 +7.25


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USD/JPYのパラメータ調整完了した。
2004/4/1~2006/12/1までシミュレーションした結果がこんな感じ利益変化071026

<状況>

NYダウ   13,671.92 -3.33 (-0.02%)
米ドル   114.15-114.20 -0.02(-0.02%)

NY金    限月09/06 821.5 +5.3
NY白金   限月08/04 1453.7 +10.7
SIゴムRSS3 限月08/12 249.50 -0.25


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今日は、一日パラメータ調整。
だいぶ調整できてきたと思う。
利益変化071025


グラフは、3年ちかくUSDJPYをトレードした場合のシミュレーション結果。
あとは、損きりのパラメータをもう少し調整するつもり。

それほど、利益率は高くないけど、そんなに負けないシステムになってると思う。
<状況>

NYダウ   13,675.25 -0.98 (-0.01%)
米ドル   114.02-114.05 -0.11(-0.10%)

NY金    限月09/06 816.2 +1.2
NY白金   限月08/04 1443.0 -10.0
SIゴムRSS3 限月08/12 249.75 +0.75


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RCIは、レンジ相場だと、そこそこいい指標になるんだが、ある程度1方向に動くような状況になると、とたんにひどい結果になる。Y(>ω<、)Y ヒェェーーッ!
<状況>

NYダウ   13,676.23 +109.26 (+0.81%)
米ドル   114.89-114.92 +0.13(+0.11%)

NY金    限月08/12 249.00 +3.25
NY白金   限月08/04 1453.0 +13.2
SIゴムRSS3 限月08/12 249.00 +3.25


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今日もおもに損きりを調整していた。


基本的には、ばらつきだとおもっているから、分散をベースに調整していたのだが。。。
損きりを早くすると、極端に勝率が悪くなる。。。
<状況>

NYダウ    13,566.97 +44.95 (+0.33%)
米ドル   114.40-114.43 -0.08(-0.07%)

NY金    限月09/06 811.8 -9.3
NY白金   限月08/04 1439.8 -8.8
SIゴムRSS3 限月08/12 245.75 -1.25


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以前、RCIとRSIとカイ離率でシステムをつくろうとしていたんだけど。。。
いろいろ試してみたけど、ダメっぽかった。。。。・゚・(*ノД`*)・゚・。

今は、RCIと平均の組み合わせが有望そうでパラメータ調整中。。。
うまくいくパターンが見つかればいいなぁ~~~

ダメならダメで、MACDやら、統計的手法(ニューロとかHMM)とかも含めて、
試すつもり。

現状で、一番有望そうなシミュレーション結果がこちら。
<状況>

NYダウ   13,522.02 -366.94 (-2.64%)
米ドル   113.34-113.37 -0.61(-0.54%)

NY金    限月09/06 821.1 -1.3
NY白金   限月08/04 1448.6 +1.0
SIゴムRSS3 限月08/12 247.00 +3.00


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NYダウ   13,888.96 -3.58 (-0.03%)
米ドル   115.42-115.43 -0.11(-0.10%)

NY金    限月09/06 822.4 +6.1
NY白金   限月08/04 1447.6 +7.4
SIゴムRSS3 限月08/12 244.00 +2.50


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